Сравнение LOGI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LOGI и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOGI и ^GSPC
Основные характеристики
LOGI:
0.77
^GSPC:
1.62
LOGI:
1.14
^GSPC:
2.20
LOGI:
1.15
^GSPC:
1.30
LOGI:
0.53
^GSPC:
2.46
LOGI:
1.84
^GSPC:
10.01
LOGI:
12.08%
^GSPC:
2.08%
LOGI:
28.96%
^GSPC:
12.88%
LOGI:
-81.60%
^GSPC:
-56.78%
LOGI:
-18.87%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, LOGI показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.10% против 11.04% соответственно.
LOGI
26.29%
18.38%
16.25%
20.51%
21.88%
24.10%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOGI и ^GSPC
LOGI
^GSPC
Сравнение LOGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LOGI и ^GSPC
Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOGI и ^GSPC
Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.