Сравнение LOGI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или ^GSPC.
Основные характеристики
| LOGI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.12% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | -5.40% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.28% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 10.84% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 29.93% | 12.16% |
| Макс. просадка | -81.61% | -56.78% |
| Текущая просадка | -38.97% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между LOGI и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOGI и ^GSPC
С начала года, LOGI показывает доходность -15.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.28% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LOGI и ^GSPC
Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOGI и ^GSPC
Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.